Сравнение FLSPX с FLFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Meeder Global Allocation Fund (FLFGX).
FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FLSPX и FLFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLSPX и FLFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | -1.71% | 16.15% | 27.96% | 14.00% | -11.49% | 20.56% | -0.23% | 13.03% | -3.96% | 19.30% |
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | -0.86% | 18.82% | 22.53% | 15.37% | -12.93% | 12.57% | 2.99% | 13.17% | -6.93% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FLSPX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у FLFGX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции FLSPX превзошли акции FLFGX по среднегодовой доходности: 9.43% против 8.52% соответственно.
FLSPX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.43%
FLFGX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLSPX и FLFGX
FLSPX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии FLFGX в 1.81%.
Доходность на риск
FLSPX vs. FLFGX — Ранг доходности на риск
FLSPX
FLFGX
Сравнение FLSPX c FLFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Meeder Global Allocation Fund (FLFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLSPX | FLFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.67 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.61 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 7.47 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLSPX | FLFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.61 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.29 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FLSPX и FLFGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSPX и FLFGX
Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности FLFGX в 14.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 4.61% | 4.32% | 17.39% | 8.41% | 2.81% | 5.55% | 0.09% | 0.96% | 1.26% | 6.78% | 2.52% | 1.55% |
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | 14.28% | 14.35% | 25.20% | 1.64% | 0.77% | 11.13% | 2.22% | 2.12% | 5.05% | 1.41% | 1.14% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок FLSPX и FLFGX
Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки FLFGX в -60.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и FLFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLSPX | FLFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -60.31% | +33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -10.80% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -28.54% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -28.54% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -6.39% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -11.56% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.33% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSPX и FLFGX
Текущая волатильность для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) составляет 5.41%, в то время как у Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLSPX | FLFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.87% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 9.24% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 15.71% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.14% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 13.90% | -0.29% |