PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с LALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSP с LALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) are both exchange-traded funds - FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton, while LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLSP returned 10.00%/yr vs 10.48%/yr for LALT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FLSP charges 0.65%/yr vs 1.94%/yr for LALT.

Доходность

Сравнение доходности FLSP и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 10.70%.

FLSP

1 день
0.04%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.67%
3 года*
10.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

LALT

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.50%
1 год
22.25%
3 года*
10.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSP и LALT

2026 (YTD)202520242023
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.26%15.56%11.75%4.49%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		10.70%10.79%8.77%0.88%

Correlation

The correlation between FLSP and LALT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.12

Сравнение распределения секторов FLSP и LALT

Секторы
FLSP
LALT

Технологии

21.1%
22.1%

Финансовые услуги

18.7%
31.4%

Промышленность

14.8%
7.7%

Здравоохранение

9.7%
7.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
5.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.5%

Сырьевые материалы

5.8%
4.4%

Энергетика

4.7%
5.8%

Коммунальные услуги

3.3%
1.2%

Недвижимость

1.2%
1.5%

Технологии

FLSP
21.1%
LALT
22.1%

Финансовые услуги

FLSP
18.7%
LALT
31.4%

Промышленность

FLSP
14.8%
LALT
7.7%

Здравоохранение

FLSP
9.7%
LALT
7.3%

Потребительский циклический сектор

FLSP
8.0%
LALT
7.9%

Коммуникационные услуги

FLSP
6.5%
LALT
5.2%

Потребительский защитный сектор

FLSP
6.3%
LALT
5.5%

Сырьевые материалы

FLSP
5.8%
LALT
4.4%

Энергетика

FLSP
4.7%
LALT
5.8%

Коммунальные услуги

FLSP
3.3%
LALT
1.2%

Недвижимость

FLSP
1.2%
LALT
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY
Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с RPARLALT с ARPLALT с TRTYLALT с QALTLALT с SCHDLALT с UPAR

Доходность на риск

FLSP vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPLALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.28

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
4.62

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.65

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

7.79

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

30.25

-19.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа LALT равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPLALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.28

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.62

-1.32

Просадки

Сравнение просадок FLSP и LALT

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и LALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPLALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-6.97%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-2.87%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-6.97%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.80%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-0.98%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.74%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и LALT

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что FLSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPLALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.23%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

5.40%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

6.81%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

5.78%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

5.78%

+7.75%

Сравнение комиссий FLSP и LALT

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и LALT

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности LALT в 3.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.68%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSP and LALT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSP has higher volatility (1.98%) compared to LALT (1.23%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs LALT's -6.97%.

On 3-year performance, LALT leads with 10.48% vs 10.00% for FLSP. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LALT has performed better with a 10.48% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LALT has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.62% for FLSP.

FLSP is categorized as Long-Short, while LALT is Global Allocation. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 1.94% for LALT.

LALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSP и LALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор