PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSP с QSPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSP и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSP и QSPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.08%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.94%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.94%.

FLSP

1 день
0.63%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.31%
1 год
13.76%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

QSPIX

1 день
-0.21%
1 месяц
3.82%
С начала года
9.94%
6 месяцев
12.16%
1 год
13.99%
3 года*
19.92%
5 лет*
18.65%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с HFND
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYX

Сравнение комиссий FLSP и QSPIX

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

FLSP vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPQSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.94

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.76

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

5.29

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPQSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.42

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.18

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.61

-0.31

Корреляция

Корреляция между FLSP и QSPIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и QSPIX

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности QSPIX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и QSPIX

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и QSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-41.37%

+18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-8.11%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-17.13%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.21%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-9.54%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.70%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и QSPIX

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FLSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.61%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

6.62%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

10.12%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

15.98%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

12.76%

+0.91%