PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRUX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRUX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

FLRUX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 июн. 1995 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FLRUX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRUX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund		-0.70%8.55%6.53%9.67%-10.23%4.64%6.28%10.25%-2.61%7.64%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, FLRUX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции FLRUX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 5.12% против 16.19% соответственно.

FLRUX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.36%
1 год
6.82%
3 года*
7.27%
5 лет*
3.25%
10 лет*
5.12%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Conservative Allocation Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с FLRUX:
FLRUX с HCVAXFLRUX с FLFGXFLRUX с FLSPXFLRUX с FLBDXFLRUX с FLDOXFLRUX с FLDFXFLRUX с FLMFX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий FLRUX и WWWEX

FLRUX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

FLRUX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRUX
Ранг доходности на риск FLRUX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRUX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRUX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRUX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRUX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRUX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRUX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRUXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.39

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.65

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.57

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

1.42

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRUX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRUX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRUX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRUXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.39

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.24

+0.15

Корреляция

Корреляция между FLRUX и WWWEX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRUX и WWWEX

Дивидендная доходность FLRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund		3.74%3.69%2.72%2.78%1.77%5.82%1.48%2.14%3.67%1.81%2.07%38.78%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FLRUX и WWWEX

Максимальная просадка FLRUX за все время составила -52.36%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRUX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRUXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-82.60%

+30.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-12.14%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-26.94%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.32%

-36.00%

+19.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-7.95%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-41.54%

+31.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

4.88%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRUX и WWWEX

Текущая волатильность для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) составляет 2.66%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что FLRUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRUXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.99%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

14.24%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11%

18.32%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

19.91%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

19.12%

-12.20%