Сравнение FLRUX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FLRUX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 июн. 1995 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRUX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRUX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRUX Meeder Conservative Allocation Fund | -1.66% | 8.55% | 6.53% | 9.67% | -10.23% | 4.64% | 6.28% | 10.25% | -2.61% | 7.64% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRUX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLRUX имеют среднегодовую доходность 5.02%, а акции BERIX немного отстают с 4.99%.
FLRUX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 5.02%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRUX и BERIX
FLRUX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FLRUX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FLRUX
BERIX
Сравнение FLRUX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRUX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.54 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.26 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.62 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 17.20 | -12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRUX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.54 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.07 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между FLRUX и BERIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRUX и BERIX
Дивидендная доходность FLRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRUX Meeder Conservative Allocation Fund | 3.78% | 3.69% | 2.72% | 2.78% | 1.77% | 5.82% | 1.48% | 2.14% | 3.67% | 1.81% | 2.07% | 38.78% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FLRUX и BERIX
Максимальная просадка FLRUX за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRUX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRUX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -20.34% | -32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -2.95% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -15.73% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.32% | -20.34% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -1.25% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -2.60% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.79% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRUX и BERIX
Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FLRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRUX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 1.47% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 4.28% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 5.38% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 5.94% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 6.00% | +0.92% |