PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRN с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

FLRN и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRN и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции FLRN уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 2.98% против 9.79% соответственно.

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий FLRN и XLU

FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

FLRN vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRNXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.27

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.73

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.23

+0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.21

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.27

5.31

+20.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRN vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRNXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.27

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

0.64

+1.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.07

Корреляция

Корреляция между FLRN и XLU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и XLU

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок FLRN и XLU

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRNXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-51.98%

+37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-9.18%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-25.26%

+23.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-36.07%

+21.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.72%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-10.26%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

3.82%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и XLU

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.36%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRNXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

5.09%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

10.36%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

15.79%

-13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

17.18%

-15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

19.21%

-15.00%