PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRN с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

FLRN и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRN и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.84%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции FLRN уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 2.99% против 11.23% соответственно.

FLRN

1 день
0.16%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.67%
3 года*
5.88%
5 лет*
4.00%
10 лет*
2.99%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий FLRN и XLE

FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FLRN vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRNXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

1.18

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.56

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.10

1.23

+0.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.61

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.30

4.23

+22.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRN vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRNXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.18

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

0.89

+1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.31

+0.17

Корреляция

Корреляция между FLRN и XLE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и XLE

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.28%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок FLRN и XLE

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRNXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-71.26%

+56.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-18.79%

+17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-26.04%

+23.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-66.81%

+52.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.74%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-18.05%

+16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

7.15%

-6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и XLE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.37%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRNXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

6.45%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

14.46%

-13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

25.21%

-23.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

26.09%

-24.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

29.50%

-25.29%