Сравнение FLRN с UYLD
FLRN (State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF) and UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. FLRN is passively managed, while UYLD is actively managed. Over the past 3 years, FLRN returned 5.53%/yr vs 5.84%/yr for UYLD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FLRN charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for UYLD.
Доходность
Сравнение доходности FLRN и UYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRN показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у UYLD с доходностью 2.45%.
FLRN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 3.04%
UYLD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLRN и UYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 2.28% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.27% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 2.45% | 5.36% | 6.10% | 6.90% | 1.09% |
Correlation
The correlation between FLRN and UYLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.01 |
The correlation between FLRN and UYLD shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRN vs. UYLD — Ранг доходности на риск
FLRN
UYLD
Сравнение FLRN c UYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLRN | UYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.13 | 4.32 | -1.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.07 | 36.47 | -16.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 118.41 | 218.02 | -99.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLRN и UYLD
Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и UYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRN | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -0.54% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -0.14% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.43% | -0.54% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.03% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.02% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRN и UYLD
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) имеет более высокую волатильность в 0.17% по сравнению с Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что FLRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRN | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.13% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 0.50% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 0.64% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 0.99% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 0.99% | +3.21% |
Сравнение комиссий FLRN и UYLD
FLRN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UYLD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRN и UYLD
Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности UYLD в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 4.45% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.00% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLRN and UYLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLRN has higher volatility (0.17%) compared to UYLD (0.13%). In terms of maximum drawdown, FLRN dropped -14.64% vs UYLD's -0.54%.
On 3-year performance, UYLD leads with 5.84% vs 5.53% for FLRN. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UYLD has performed better with a 5.84% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for UYLD.
UYLD has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.45% for FLRN.
They also come from different issuers: State Street and Angel Oak. Their fees differ too: 0.15% for FLRN and 0.29% for UYLD.
UYLD currently has the higher Sharpe Ratio (7.83 vs 6.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLRN и UYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор