PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRN с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FLRN is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLRN returned 3.03%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FLRN charges 0.15%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции FLRN уступали акциям USO по среднегодовой доходности: 3.03% против 4.07% соответственно.

FLRN

1 день
0.03%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.19%
1 год
4.88%
3 года*
5.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.03%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRN и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		1.87%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between FLRN and USO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г.

0.02

The correlation between FLRN and USO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

FLRN vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRNUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.18
2.31

+4.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.18
2.89

+10.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.44

1.38

+2.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.54

5.01

+16.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

130.06

9.42

+120.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRN vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 7.18, что выше коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRNUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18

2.31

+4.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.50

0.68

+1.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.10

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.18

+0.67

Просадки

Сравнение просадок FLRN и USO

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRNUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-98.19%

+83.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-20.39%

+20.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.43%

-26.05%

+24.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-36.23%

+34.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-86.75%

+72.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-85.01%

+85.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-75.30%

+73.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

10.82%

-10.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и USO

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.15%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRNUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

14.87%

-14.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

38.23%

-37.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

44.20%

-43.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

36.06%

-34.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

39.00%

-34.80%

Сравнение комиссий FLRN и USO

FLRN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и USO

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.51%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLRN and USO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to FLRN (0.15%). In terms of maximum drawdown, FLRN dropped -14.64% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 4.07% vs 3.03% for FLRN. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLRN has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 4.07% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

FLRN has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.00% for USO.

FLRN is categorized as Corporate Bonds, while USO is Oil & Gas. FLRN tracks Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: State Street and USCF. Their fees differ too: 0.15% for FLRN and 0.86% for USO.

FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (7.18 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRN и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор