Сравнение FLRN с UMI
FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - FLRN is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y), while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. FLRN is passively managed, while UMI is actively managed. Over the past 5 years, FLRN returned 4.21%/yr vs 20.20%/yr for UMI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FLRN charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for UMI.
Доходность
Сравнение доходности FLRN и UMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRN показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 21.76%.
FLRN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 3.04%
UMI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 20.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLRN и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 2.03% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | 1.39% | -0.05% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 21.76% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
Correlation
The correlation between FLRN and UMI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between FLRN and UMI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRN vs. UMI — Ранг доходности на риск
FLRN
UMI
Сравнение FLRN c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLRN | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.24 | 1.30 | +1.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.09 | 3.28 | +17.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 124.77 | 8.47 | +116.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLRN и UMI
Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и UMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRN | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -48.08% | +33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -7.50% | +7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.43% | -17.08% | +15.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.16% | -20.05% | +17.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.35% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -6.59% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.90% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRN и UMI
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.20%, в то время как у USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRN | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 5.33% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 11.05% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 14.23% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 19.45% | -17.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 23.16% | -18.95% |
Сравнение комиссий FLRN и UMI
FLRN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRN и UMI
Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности UMI в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.50% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.02% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLRN and UMI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMI has higher volatility (5.33%) compared to FLRN (0.20%). In terms of maximum drawdown, FLRN dropped -14.64% vs UMI's -48.08%.
On 5-year performance, UMI leads with 20.20% vs 4.21% for FLRN. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLRN has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.20% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
UMI has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 4.50% for FLRN.
FLRN is categorized as Corporate Bonds, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: State Street and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.15% for FLRN and 0.85% for UMI.
FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (6.89 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLRN и UMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор