PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с ULST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRN с ULST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST).

FLRN и ULST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и ULST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRN и ULST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у ULST с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции FLRN превзошли акции ULST по среднегодовой доходности: 2.98% против 2.64% соответственно.

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%

ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

State Street Ultra Short Term Bond ETF

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND
Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с VTIPULST с BSVULST с SPYULST с FALN

Сравнение комиссий FLRN и ULST

FLRN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ULST в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

FLRN vs. ULST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c ULST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRNULSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

5.07

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

9.64

-6.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

2.43

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

11.12

-7.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.27

68.42

-42.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRN vs. ULST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа ULST равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и ULST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRNULSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

5.07

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

3.58

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.81

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.48

-0.99

Корреляция

Корреляция между FLRN и ULST составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и ULST

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности ULST в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FLRN и ULST

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и ULST.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRNULSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-6.20%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-0.37%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-1.22%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-6.20%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.16%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.06%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и ULST

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что FLRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRNULSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.25%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

0.42%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

0.81%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

0.96%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

1.47%

+2.74%