PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRN с HYGH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLRN is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y), while HYGH is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLRN returned 3.04%/yr vs 6.48%/yr for HYGH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FLRN charges 0.15%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции FLRN уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 3.04% против 6.48% соответственно.

FLRN

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.13%
1 год
4.78%
3 года*
5.58%
5 лет*
4.22%
10 лет*
3.04%

HYGH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.56%
С начала года
3.33%
6 месяцев
3.56%
1 год
7.74%
3 года*
9.87%
5 лет*
6.91%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRN и HYGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		2.03%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		3.33%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%0.54%11.09%-0.85%6.38%

Correlation

The correlation between FLRN and HYGH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г.

0.12

Over the past year, FLRN and HYGH have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND
Часто сравнивают с HYGH:
HYGH с HYGHYGH с SPYHYGH с SPHYHYGH с FAGIXHYGH с HYHGHYGH с HYGVHYGH с HYBL

Доходность на риск

FLRN vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLRNHYGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.89
2.14

+4.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.52
3.26

+9.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.24

1.40

+1.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.09

4.80

+16.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

124.77

18.77

+106.00

FLRN vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 6.89, что выше коэффициента Шарпа HYGH равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLRN и HYGH

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и HYGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRNHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-23.88%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-1.62%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.43%

-8.06%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-8.24%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-23.88%

+9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-2.22%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.41%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и HYGH

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.20%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRNHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.63%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

2.81%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70%

3.64%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

7.08%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

8.30%

-4.09%

Сравнение комиссий FLRN и HYGH

FLRN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и HYGH

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности HYGH в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.50%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		6.60%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%

Часто задаваемые вопросы

FLRN and HYGH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYGH has higher volatility (0.63%) compared to FLRN (0.20%). In terms of maximum drawdown, FLRN dropped -14.64% vs HYGH's -23.88%.

On 10-year performance, HYGH leads with 6.48% vs 3.04% for FLRN. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLRN has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYGH has performed better with a 6.48% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.

HYGH has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 4.50% for FLRN.

FLRN is categorized as Corporate Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. FLRN tracks Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y), while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FLRN and 0.52% for HYGH.

FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (6.89 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRN и HYGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор