Сравнение FLRN с CLOA
FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) and CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - FLRN is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y), while CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock. FLRN is passively managed, while CLOA is actively managed. Over the past 3 years, FLRN returned 5.67%/yr vs 6.74%/yr for CLOA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FLRN charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for CLOA.
Доходность
Сравнение доходности FLRN и CLOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRN показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 2.06%.
FLRN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 3.03%
CLOA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLRN и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 1.87% | 5.01% | 6.32% | 6.36% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 2.06% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
Correlation
The correlation between FLRN and CLOA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRN vs. CLOA — Ранг доходности на риск
FLRN
CLOA
Сравнение FLRN c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRN | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.44 | 3.34 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.54 | 30.02 | -8.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 130.06 | 150.47 | -20.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRN | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18 | 7.45 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 5.22 | -4.72 |
Просадки
Сравнение просадок FLRN и CLOA
Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и CLOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRN | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -1.34% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -0.18% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.43% | -1.13% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -0.05% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRN и CLOA
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) имеют волатильность 0.15% и 0.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRN | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.15% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 0.48% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 0.71% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 1.32% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 1.32% | +2.88% |
Сравнение комиссий FLRN и CLOA
FLRN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CLOA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRN и CLOA
Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности CLOA в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 4.96% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.51% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
FLRN and CLOA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOA has higher volatility (0.15%) compared to FLRN (0.15%). In terms of maximum drawdown, FLRN dropped -14.64% vs CLOA's -1.34%.
On 3-year performance, CLOA leads with 6.74% vs 5.67% for FLRN. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOA has performed better with a 6.74% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CLOA.
CLOA has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.51% for FLRN.
FLRN is categorized as Corporate Bonds, while CLOA is CLO. They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for FLRN and 0.20% for CLOA.
CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs 7.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLRN и CLOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор