Сравнение FLRN с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
FLRN и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRN и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRN и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.77% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | 1.39% | 1.81% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRN показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции FLRN превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 2.98% против 2.26% соответственно.
FLRN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 2.98%
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRN и BOND
FLRN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
FLRN vs. BOND — Ранг доходности на риск
FLRN
BOND
Сравнение FLRN c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRN | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.04 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 1.45 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.19 | +0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.58 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.27 | 4.61 | +21.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRN | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.04 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | 0.11 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.63 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FLRN и BOND составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRN и BOND
Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.65% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок FLRN и BOND
Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRN | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -19.71% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -3.29% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.16% | -19.71% | +17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -19.71% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.94% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -3.53% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 1.13% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRN и BOND
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.36%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRN | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.83% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 2.70% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 4.72% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 5.73% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 5.07% | -0.86% |