PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с VFMF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index, while VFMF is a Multi-factor fund actively managed by Vanguard. FLRG is passively managed, while VFMF is actively managed. Over the past 5 years, FLRG returned 12.27%/yr vs 14.43%/yr for VFMF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 16.88%.

FLRG

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.95%
6 месяцев
5.13%
1 год
16.54%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—

VFMF

1 день
-0.10%
1 месяц
2.80%
С начала года
16.88%
6 месяцев
15.26%
1 год
34.79%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и VFMF

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		6.95%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.90%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		16.88%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%16.85%

Correlation

The correlation between FLRG and VFMF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.84

The correlation between FLRG and VFMF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLRG и VFMF

Секторы
FLRG
VFMF

Технологии

38.8%
12.7%

Финансовые услуги

11.4%
24.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
13.6%

Здравоохранение

9.1%
16.9%

Промышленность

7.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.8%

Энергетика

4.3%
7.3%

Сырьевые материалы

2.3%
3.4%

Недвижимость

2.0%
0.3%

Коммунальные услуги

1.0%
0.2%

Технологии

FLRG
38.8%
VFMF
12.7%

Финансовые услуги

FLRG
11.4%
VFMF
24.6%

Коммуникационные услуги

FLRG
9.9%
VFMF
5.0%

Потребительский циклический сектор

FLRG
9.5%
VFMF
13.6%

Здравоохранение

FLRG
9.1%
VFMF
16.9%

Промышленность

FLRG
7.3%
VFMF
9.0%

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.5%
VFMF
6.8%

Энергетика

FLRG
4.3%
VFMF
7.3%

Сырьевые материалы

FLRG
2.3%
VFMF
3.4%

Недвижимость

FLRG
2.0%
VFMF
0.3%

Коммунальные услуги

FLRG
1.0%
VFMF
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY

Доходность на риск

FLRG vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLRGVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.65

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.78

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

4.94

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

18.56

-9.68

FLRG vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа VFMF равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLRG и VFMF

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-41.34%

+21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-7.08%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-20.57%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-20.57%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.78%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.71%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.88%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и VFMF

Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FLRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.56%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

9.31%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

13.25%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

18.06%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

21.11%

-6.09%

Сравнение комиссий FLRG и VFMF

FLRG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и VFMF

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VFMF в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.41%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.00%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FLRG and VFMF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLRG has higher volatility (3.79%) compared to VFMF (3.56%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs VFMF's -41.34%.

On 5-year performance, VFMF leads with 14.43% vs 12.27% for FLRG. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 14.43% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for FLRG.

FLRG has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.00% for VFMF.

FLRG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VFMF is Multi-factor. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.18% for VFMF.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор