Сравнение FLQM с VSNGX
FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both funds - FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while VSNGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, FLQM returned 7.60%/yr vs 7.58%/yr for VSNGX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.
Доходность
Сравнение доходности FLQM и VSNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLQM показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 13.37%.
FLQM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
VSNGX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 13.37%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 11.89%
- Всё время*
- 10.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.53M | $6.18M | $6.26M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLQM и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | 9.60% | 5.16% | 14.32% | 17.47% | -12.95% | 28.76% | 15.50% | 28.56% | -4.24% | 10.32% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 13.37% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 12.18% |
Correlation
The correlation between FLQM and VSNGX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between FLQM and VSNGX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLQM vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
FLQM
VSNGX
Сравнение FLQM c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLQM | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.85 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 6.92 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLQM и VSNGX
Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и VSNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLQM | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -54.50% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -8.24% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | -18.96% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -25.08% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -7.39% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.20% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQM и VSNGX
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что FLQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLQM | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.32% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 9.53% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 12.67% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 17.39% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 19.53% | -1.13% |
Сравнение комиссий FLQM и VSNGX
FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQM и VSNGX
Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VSNGX в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.61% | 1.49% | 1.28% | 1.27% | 1.33% | 1.05% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 5.43% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
FLQM and VSNGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLQM has higher volatility (4.49%) compared to VSNGX (3.32%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs VSNGX's -54.50%.
VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLQM и VSNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор