PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLPSX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLPSX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FLPSX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLPSX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		0.95%14.69%7.23%14.41%-5.69%24.46%9.34%25.75%-10.80%18.88%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, FLPSX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции FLPSX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 10.11% против 13.12% соответственно.

FLPSX

1 день
2.01%
1 месяц
-6.01%
С начала года
0.95%
6 месяцев
2.41%
1 год
16.95%
3 года*
11.99%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.11%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с FLPSX:
FLPSX с FSMDXFLPSX с SPYFLPSX с FLKSXFLPSX с FMCSXFLPSX с FSMVXFLPSX с POAGXFLPSX с FFNOX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с BBVSX

Сравнение комиссий FLPSX и UMCVX

FLPSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.

UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund

Доходность на риск

FLPSX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPSX
Ранг доходности на риск FLPSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLPSX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLPSXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.55

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.09

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.32

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

9.88

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLPSX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLPSX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPSX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLPSXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.55

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.42

+0.42

Корреляция

Корреляция между FLPSX и UMCVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPSX и UMCVX

Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		13.16%13.28%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%7.45%4.85%4.04%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок FLPSX и UMCVX

Максимальная просадка FLPSX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLPSXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-59.30%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-15.59%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-25.10%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-45.77%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-7.09%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-10.11%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.67%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FLPSX и UMCVX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) составляет 4.78%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLPSXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.58%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

14.67%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

23.60%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

27.16%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

25.10%

-7.77%