PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLPKX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLPKX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

FLPKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLPKX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		0.97%14.75%7.33%14.50%-5.63%24.57%9.42%25.89%-10.73%18.89%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 10.19% против 14.64% соответственно.

FLPKX

1 день
2.01%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.44%
1 год
17.04%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.19%

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с FLPKX:
FLPKX с VMCIXFLPKX с FXAIXFLPKX с VEIRXFLPKX с ESFLPKX с VWNAXFLPKX с FIDKXFLPKX с FVLKX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий FLPKX и PRCOX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

FLPKX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPKX
Ранг доходности на риск FLPKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLPKX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLPKXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.49

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

6.07

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLPKX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLPKXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между FLPKX и PRCOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и PRCOX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		13.21%13.34%16.33%18.41%9.55%12.20%11.24%8.23%13.58%7.46%4.95%4.08%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и PRCOX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -51.34%, примерно равная максимальной просадке PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLPKXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-53.96%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-12.19%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.71%

-24.94%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

-34.42%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-6.57%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-9.22%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.59%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и PRCOX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 4.78%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLPKXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.63%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.35%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

18.35%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.33%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

18.33%

-0.98%