PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOWX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOWX с FSTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

FLOWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 апр. 2020 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FLOWX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOWX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		1.85%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%
FSTEX
Invesco Energy Fund		37.73%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%34.20%

Доходность по периодам

С начала года, FLOWX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 37.73%.

FLOWX

1 день
2.22%
1 месяц
-7.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.08%
1 год
19.64%
3 года*
13.71%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

FSTEX

1 день
-0.81%
1 месяц
10.37%
С начала года
37.73%
6 месяцев
41.41%
1 год
41.72%
3 года*
19.74%
5 лет*
24.88%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Water Sustainability Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FCNTXFLOWX с FIWFLOWX с PHOFLOWX с FXAIXFLOWX с FSELXFLOWX с FSLEXFLOWX с FSMAX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с TORIX

Сравнение комиссий FLOWX и FSTEX

FLOWX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund

Доходность на риск

FLOWX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOWX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOWXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.93

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.43

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.30

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

8.32

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOWX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOWX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FSTEX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOWX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOWXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.93

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.99

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.27

+0.50

Корреляция

Корреляция между FLOWX и FSTEX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOWX и FSTEX

Дивидендная доходность FLOWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FSTEX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.88%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.61%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FLOWX и FSTEX

Максимальная просадка FLOWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOWX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOWXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-83.31%

+52.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-18.57%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-26.88%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-1.35%

-7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-25.28%

+17.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.13%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOWX и FSTEX

Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FLOWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOWXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.41%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

12.78%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

22.26%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

25.29%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

29.77%

-11.61%