PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOWX с EBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOWX с EBLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLOWX (Fidelity Water Sustainability Fund) and EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) are both funds - FLOWX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while EBLU is a Water Equities fund tracking the Ecofin Water ESG Index. Over the past 5 years, FLOWX returned 7.04%/yr vs 3.88%/yr for EBLU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FLOWX charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for EBLU.

Доходность

Сравнение доходности FLOWX и EBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOWX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у EBLU с доходностью -1.55%.

FLOWX

1 день
0.67%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.07%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—

EBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOWX и EBLU

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		-0.31%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		-1.55%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%43.59%

Correlation

The correlation between FLOWX and EBLU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.89

The correlation between FLOWX and EBLU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Water Sustainability Fund

Ecofin Global Water ESG Fund

Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FIWFLOWX с PHOFLOWX с FCNTXFLOWX с FSLEXFLOWX с FXAIXFLOWX с FSMAXFLOWX с FDTX
Часто сравнивают с EBLU:
EBLU с FIWEBLU с PIOEBLU с WTTREBLU с PHOEBLU с CGWEBLU с ^GSPCEBLU с XLE

Доходность на риск

FLOWX vs. EBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
EBLU
Ранг доходности на риск EBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOWX c EBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOWXEBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-0.08

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-0.02

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.00

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.09

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

-0.22

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOWX vs. EBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOWX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа EBLU равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOWX и EBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOWXEBLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.08

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.50

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FLOWX и EBLU

Максимальная просадка FLOWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки EBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOWX и EBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOWXEBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-37.58%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.17%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-15.42%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-35.36%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-11.25%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-8.15%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

5.51%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOWX и EBLU

Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что FLOWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOWXEBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.35%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.47%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

14.41%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.32%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.96%

-0.79%

Сравнение комиссий FLOWX и EBLU

FLOWX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EBLU в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOWX и EBLU

Дивидендная доходность FLOWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности EBLU в 3.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.94%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FLOWX and EBLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLOWX has higher volatility (5.33%) compared to EBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, FLOWX dropped -30.63% vs EBLU's -37.58%.

FLOWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOWX и EBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор