PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOT с EVLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOT с EVLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) and EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) are both exchange-traded funds - FLOT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y), while EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance. FLOT is passively managed, while EVLN is actively managed. Over the past year, FLOT returned 4.80% vs 4.93% for EVLN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FLOT charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for EVLN.

Доходность

Сравнение доходности FLOT и EVLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOT показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью 1.45%.

FLOT

1 день
-0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.13%
1 год
4.80%
3 года*
5.58%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.02%

EVLN

1 день
0.08%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOT и EVLN

2026 (YTD)20252024
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		1.81%4.91%5.63%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		1.45%5.59%7.29%

Correlation

The correlation between FLOT and EVLN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Floating Rate Bond ETF

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с FLTRFLOT с USFRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB
Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHOEVLN с USFR

Доходность на риск

FLOT vs. EVLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOT c EVLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOTEVLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.48
2.64

+3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.68
4.45

+7.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.18

1.56

+1.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.18

2.80

+8.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

104.01

9.13

+94.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOT vs. EVLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 6.48, что выше коэффициента Шарпа EVLN равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и EVLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOTEVLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48

2.64

+3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.56

-1.91

Просадки

Сравнение просадок FLOT и EVLN

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и EVLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOTEVLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-2.78%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-1.77%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.22%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.54%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и EVLN

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.20%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOTEVLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.45%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

1.62%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74%

1.87%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.77%

2.43%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

2.43%

+1.72%

Сравнение комиссий FLOT и EVLN

FLOT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и EVLN

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности EVLN в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		6.91%7.28%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.54%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%

Часто задаваемые вопросы

FLOT and EVLN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVLN has higher volatility (0.45%) compared to FLOT (0.20%). In terms of maximum drawdown, FLOT dropped -13.54% vs EVLN's -2.78%.

On 1-year performance, EVLN leads with 4.93% vs 4.80% for FLOT. On fees, FLOT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLN has performed better with a 4.93% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLOT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.

EVLN has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 4.54% for FLOT.

FLOT is categorized as Corporate Bonds, while EVLN is Bank Loan. They also come from different issuers: iShares and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.20% for FLOT and 0.60% for EVLN.

FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.48 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOT и EVLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор