PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLNC с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLNC с FDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLNC (Fluence Energy, Inc.) is a stock, while FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Over the past 3 years, FLNC returned 3.34%/yr vs 29.96%/yr for FDT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLNC и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluence Energy, Inc. (FLNC) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLNC показывает доходность 37.26%, что значительно выше, чем у FDT с доходностью 24.89%.

FLNC

1 день
9.26%
1 месяц
113.95%
С начала года
37.26%
6 месяцев
16.32%
1 год
459.79%
3 года*
3.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
-0.48%
1 месяц
2.67%
С начала года
24.89%
6 месяцев
27.78%
1 год
53.72%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLNC и FDT

2026 (YTD)20252024202320222021
FLNC
Fluence Energy, Inc.		37.26%24.56%-33.42%39.07%-51.77%1.60%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		24.89%52.21%6.97%15.03%-19.51%-1.11%

Correlation

The correlation between FLNC and FDT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fluence Energy, Inc.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FLNC:
FLNC с ENPHFLNC с BEPCFLNC с MSFTFLNC с SMCIFLNC с BEFLNC с TANFLNC с SPY
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

FLNC vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLNC
Ранг доходности на риск FLNC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLNC c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNCFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.93

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.77

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.33

4.03

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.87

15.71

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLNC vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLNC на текущий момент составляет 3.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNC и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNCFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

2.93

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.39

-0.45

Просадки

Сравнение просадок FLNC и FDT

Максимальная просадка FLNC за все время составила -90.40%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLNCFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.40%

-46.10%

-44.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.30%

-13.41%

-49.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.40%

-14.29%

-74.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.81%

-2.07%

-25.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.83%

-10.77%

-43.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.11%

3.43%

+27.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FLNC и FDT

Fluence Energy, Inc. (FLNC) имеет более высокую волатильность в 62.76% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что FLNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLNCFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

62.76%

7.03%

+55.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.33%

15.93%

+77.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.25%

18.42%

+107.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.28%

18.23%

+80.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.28%

18.52%

+79.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNC и FDT

FLNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.85%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
FLNC
Fluence Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLNC and FDT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLNC has higher volatility (62.76%) compared to FDT (7.03%). In terms of maximum drawdown, FLNC dropped -90.40% vs FDT's -46.10%.

FLNC currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLNC и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор