PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLNC с TAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLNC с TAN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Invesco Solar ETF (TAN).

TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLNC или TAN.

Корреляция

Корреляция между FLNC и TAN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLNC и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLNC:

-0.84

TAN:

-0.67

Коэф-т Сортино

FLNC:

-1.44

TAN:

-0.79

Коэф-т Омега

FLNC:

0.81

TAN:

0.91

Коэф-т Кальмара

FLNC:

-0.86

TAN:

-0.30

Коэф-т Мартина

FLNC:

-1.65

TAN:

-1.01

Индекс Язвы

FLNC:

47.22%

TAN:

25.70%

Дневная вол-ть

FLNC:

90.14%

TAN:

39.34%

Макс. просадка

FLNC:

-90.40%

TAN:

-95.29%

Текущая просадка

FLNC:

-87.82%

TAN:

-85.44%

Доходность по периодам

С начала года, FLNC показывает доходность -71.16%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью -4.26%.

FLNC

С начала года

-71.16%

1 месяц

18.65%

6 месяцев

-77.84%

1 год

-72.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TAN

С начала года

-4.26%

1 месяц

18.76%

6 месяцев

-11.58%

1 год

-24.24%

5 лет

-0.18%

10 лет

-3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLNC и TAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLNC
Ранг риск-скорректированной доходности FLNC, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLNC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLNC c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLNC на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAN равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNC и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNC и TAN

FLNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLNC
Fluence Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.52%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.29%0.69%1.77%5.04%1.60%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FLNC и TAN

Максимальная просадка FLNC за все время составила -90.40%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLNC и TAN

Fluence Energy, Inc. (FLNC) имеет более высокую волатильность в 25.16% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что FLNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...