Сравнение FLN с EZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA).
FLN и EZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLN и EZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLN и EZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 15.41% | 55.05% | -23.10% | 29.68% | 2.73% | -6.94% | -12.27% | 27.22% | -8.31% | 21.54% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.03% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FLN показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у EZA с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции FLN превзошли акции EZA по среднегодовой доходности: 9.88% против 7.86% соответственно.
FLN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 15.41%
- 6 месяцев
- 24.91%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 9.88%
EZA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLN и EZA
FLN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EZA в 0.59%.
Доходность на риск
FLN vs. EZA — Ранг доходности на риск
FLN
EZA
Сравнение FLN c EZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLN | EZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.69 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.14 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 2.26 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | 8.76 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLN | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.69 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.29 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FLN и EZA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLN и EZA
Дивидендная доходность FLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности EZA в 6.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 3.47% | 3.40% | 6.26% | 4.17% | 5.57% | 4.70% | 1.64% | 1.91% | 3.08% | 10.28% | 1.06% | 2.34% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок FLN и EZA
Максимальная просадка FLN за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLN и EZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLN | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -64.64% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -23.31% | +11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.95% | -34.94% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.75% | -62.25% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -15.66% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -16.94% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 6.01% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLN и EZA
Текущая волатильность для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) составляет 10.17%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что FLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLN | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 13.33% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 25.11% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 31.40% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 28.33% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 31.31% | -3.58% |