Сравнение FLN с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
FLN и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLN и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLN и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 15.41% | 55.05% | -23.10% | 29.68% | 2.73% | -6.94% | -12.27% | 27.22% | -8.31% | 21.54% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FLN показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции FLN уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 9.88% против 15.87% соответственно.
FLN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 15.41%
- 6 месяцев
- 24.91%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 9.88%
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLN и EPU
FLN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
FLN vs. EPU — Ранг доходности на риск
FLN
EPU
Сравнение FLN c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLN | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 3.07 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 3.41 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.49 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 4.44 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | 18.15 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLN | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 3.07 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.96 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.67 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.45 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FLN и EPU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLN и EPU
Дивидендная доходность FLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 3.47% | 3.40% | 6.26% | 4.17% | 5.57% | 4.70% | 1.64% | 1.91% | 3.08% | 10.28% | 1.06% | 2.34% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок FLN и EPU
Максимальная просадка FLN за все время составила -57.95%, примерно равная максимальной просадке EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLN и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLN | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -60.62% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -20.85% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.95% | -35.59% | +9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.75% | -50.97% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -11.91% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -18.90% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 5.11% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLN и EPU
Текущая волатильность для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) составляет 10.17%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что FLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLN | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 13.10% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 24.12% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 29.37% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 25.09% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 23.63% | +4.10% |