PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLN с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLN с EPU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - FLN is a Latin America Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLN returned 8.21%/yr vs 13.47%/yr for EPU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FLN charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности FLN и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLN показывает доходность 15.24%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 18.76%. За последние 10 лет акции FLN уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 8.21% против 13.47% соответственно.

FLN

1 день
-0.83%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
8.46%
С начала года
15.24%
1 год
38.75%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.73%
10 лет*
8.21%

EPU

1 день
-2.50%
1 месяц
-4.06%
6 месяцев
3.51%
С начала года
18.76%
1 год
79.73%
3 года*
42.79%
5 лет*
29.83%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLN и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		15.24%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		18.76%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between FLN and EPU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.48

The correlation between FLN and EPU shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLN и EPU

Секторы
FLN
EPU

Финансовые услуги

23.6%
27.9%

Коммунальные услуги

16.2%
2.8%

Сырьевые материалы

12.9%
54.2%

Промышленность

12.5%
2.6%

Энергетика

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
1.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
4.1%

Недвижимость

5.1%
3.0%

Технологии

2.1%

-

Здравоохранение

0.6%
0.9%

Финансовые услуги

FLN
23.6%
EPU
27.9%

Коммунальные услуги

FLN
16.2%
EPU
2.8%

Сырьевые материалы

FLN
12.9%
EPU
54.2%

Промышленность

FLN
12.5%
EPU
2.6%

Энергетика

FLN
9.4%
EPU

-

Потребительский защитный сектор

FLN
7.8%
EPU
3.0%

Коммуникационные услуги

FLN
6.6%
EPU
1.5%

Потребительский циклический сектор

FLN
5.4%
EPU
4.1%

Недвижимость

FLN
5.1%
EPU
3.0%

Технологии

FLN
2.1%
EPU

-

Здравоохранение

FLN
0.6%
EPU
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с BRFFLN с FLLAFLN с BRAZFLN с EWZFLN с CHILXFLN с VOO
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

FLN vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLN c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLNEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.53

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.94

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.84

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

10.56

-2.69

FLN vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLN на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLN и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLN и EPU

Максимальная просадка FLN за все время составила -57.95%, примерно равная максимальной просадке EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLN и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLNEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-60.62%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-20.85%

+7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-20.85%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.95%

-35.59%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.75%

-50.97%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-8.43%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-18.75%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

7.58%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FLN и EPU

Текущая волатильность для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) составляет 4.43%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что FLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLNEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

8.00%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

27.20%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

31.66%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

25.23%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

23.66%

+3.82%

Сравнение комиссий FLN и EPU

FLN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLN и EPU

Дивидендная доходность FLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности EPU в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.02%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.44%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FLN and EPU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (8.00%) compared to FLN (4.43%). In terms of maximum drawdown, FLN dropped -57.95% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 13.47% vs 8.21% for FLN. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FLN has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 13.47% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.

FLN has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.02% for EPU.

FLN is categorized as Latin America Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FLN and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLN и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор