PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMVX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMVX с FSKAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMVX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		2.44%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.30%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.87% против 13.64% соответственно.

FLMVX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.88%
С начала года
2.44%
6 месяцев
3.57%
1 год
8.62%
3 года*
15.33%
5 лет*
9.37%
10 лет*
9.87%

FSKAX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.48%
1 год
17.58%
3 года*
18.15%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VOTFLMVX с VIIIX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FLMVX и FSKAX

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FLMVX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMVX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMVXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.99

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.52

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.53

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

7.26

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMVX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMVXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.99

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.79

-0.18

Корреляция

Корреляция между FLMVX и FSKAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и FSKAX

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.66%, что больше доходности FSKAX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		20.66%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.05%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и FSKAX

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMVXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-35.01%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.92%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-25.39%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

-35.01%

-8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.53%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-4.06%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.62%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и FSKAX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 4.31%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMVXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.53%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

9.87%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

18.70%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

17.42%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

18.44%

+1.99%