PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSKAX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKAX с VTSAX

Последнее обновление 12 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

FSKAX управляется Fidelity. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSKAX или VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности FSKAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSKAX:

0.68

VTSAX:

0.66

Коэф-т Сортино

FSKAX:

1.11

VTSAX:

1.12

Коэф-т Омега

FSKAX:

1.16

VTSAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FSKAX:

0.74

VTSAX:

0.74

Коэф-т Мартина

FSKAX:

2.74

VTSAX:

2.74

Индекс Язвы

FSKAX:

5.23%

VTSAX:

5.21%

Дневная вол-ть

FSKAX:

20.27%

VTSAX:

20.21%

Макс. просадка

FSKAX:

-35.01%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

FSKAX:

-0.42%

VTSAX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSKAX показывает доходность 6.75%, а VTSAX немного выше – 6.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSKAX имеют среднегодовую доходность 12.77%, а акции VTSAX немного впереди с 12.83%.

FSKAX

С начала года
6.75%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
7.65%
1 год
13.74%
3 года*
19.08%
5 лет*
15.51%
10 лет*
12.77%

VTSAX

С начала года
6.80%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
7.71%
1 год
13.70%
3 года*
18.70%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Market Index Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий FSKAX и VTSAX

FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSKAX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSKAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSKAX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между FSKAX и VTSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKAX и VTSAX

Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VTSAX в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.02%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		0.90%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FSKAX и VTSAX

Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и VTSAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSKAX и VTSAX

Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 2.92% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...