PortfoliosLab logo
Сравнение FSKAX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSKAX и VTSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FSKAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
449.08%
463.34%
FSKAX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSKAX:

0.48

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

FSKAX:

0.80

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

FSKAX:

1.12

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FSKAX:

0.49

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

FSKAX:

1.97

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

FSKAX:

4.80%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

FSKAX:

19.81%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

FSKAX:

-35.01%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

FSKAX:

-10.49%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSKAX показывает доходность -6.32%, а VTSAX немного выше – -6.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSKAX имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции VTSAX немного впереди с 11.56%.


FSKAX

С начала года

-6.32%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-4.59%

1 год

8.91%

5 лет

15.29%

10 лет

11.27%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.28%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSKAX и VTSAX

FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSKAX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSKAX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSKAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSKAX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSKAX: 0.48
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино FSKAX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSKAX: 0.80
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега FSKAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSKAX: 1.12
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара FSKAX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSKAX: 0.49
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина FSKAX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSKAX: 1.97
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа FSKAX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.48
FSKAX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKAX и VTSAX

Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.09%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FSKAX и VTSAX

Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.49%
-10.35%
FSKAX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности FSKAX и VTSAX

Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 14.36% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.36%
14.32%
FSKAX
VTSAX