Сравнение FSKAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FSKAX управляется Fidelity. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSKAX или SPY.
Основные характеристики
| FSKAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.69% | 24.40% |
| Дох-ть за 1 год | 32.46% | 31.86% |
| Дох-ть за 3 года | 7.86% | 9.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.64% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.31% | 13.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.77 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 16.47 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.62% | 12.15% |
| Макс. просадка | -35.01% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.41% | -2.17% |
Корреляция
Корреляция между FSKAX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSKAX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSKAX показывает доходность 23.69%, а SPY немного выше – 24.40%. За последние 10 лет акции FSKAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.31% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSKAX и SPY
FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSKAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKAX и SPY
Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.17% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.80% | 2.06% | 1.66% | 1.82% | 1.96% | 1.63% | 1.54% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FSKAX и SPY
Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSKAX и SPY
Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.27% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.