PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMVX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMVX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMVX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		2.16%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 9.84% против 10.71% соответственно.

FLMVX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.42%
1 год
9.29%
3 года*
15.22%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.84%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VOTFLMVX с VIIIX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с NMAVXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с ACLAX

Сравнение комиссий FLMVX и ARFFX

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

FLMVX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMVX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMVXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.83

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.49

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.51

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

9.72

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMVX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMVXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.83

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.35

+0.26

Корреляция

Корреляция между FLMVX и ARFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и ARFFX

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что больше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		20.71%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и ARFFX

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMVXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-57.66%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-14.20%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-24.50%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

-43.22%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-5.28%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-9.49%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.66%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и ARFFX

JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX) имеют волатильность 4.42% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMVXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.43%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

10.26%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

19.27%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

18.61%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

19.88%

+0.56%