PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMFX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMFX с GOIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLMFX (Meeder Muirfield Fund) and GOIIX (Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, FLMFX returned 11.87%/yr vs 8.69%/yr for GOIIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FLMFX charges 1.20%/yr vs 0.19%/yr for GOIIX.

Доходность

Сравнение доходности FLMFX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLMFX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции FLMFX превзошли акции GOIIX по среднегодовой доходности: 11.87% против 8.69% соответственно.

FLMFX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.27%
1 год
26.52%
3 года*
23.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*
11.87%

GOIIX

1 день
-0.51%
1 месяц
2.57%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.85%
1 год
19.19%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMFX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		10.71%15.28%36.53%13.79%-11.16%20.18%4.36%13.52%-3.65%20.30%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		7.23%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Correlation

The correlation between FLMFX and GOIIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.88

The correlation between FLMFX and GOIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Muirfield Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с FLMFX:
FLMFX с VYMFLMFX с FLDOXFLMFX с FLBDXFLMFX с FLFGXFLMFX с FLDFXFLMFX с GPIFXFLMFX с FLCGX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с ABRYXGOIIX с GUGGOIIX с CRTBXGOIIX с SAPEXGOIIX с TTIFX

Доходность на риск

FLMFX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMFX
Ранг доходности на риск FLMFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMFX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMFXGOIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.28

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.21

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.76

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

12.19

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMFX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMFX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMFX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMFXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.70

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FLMFX и GOIIX

Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, примерно равная максимальной просадке GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и GOIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMFXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.42%

-43.63%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-7.17%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-12.19%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-23.78%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.33%

-25.07%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.51%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-6.40%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.62%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMFX и GOIIX

Meeder Muirfield Fund (FLMFX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FLMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMFXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.68%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

7.00%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

8.71%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

10.65%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

11.27%

+2.79%

Сравнение комиссий FLMFX и GOIIX

FLMFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMFX и GOIIX

Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности GOIIX в 8.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		4.93%5.55%31.99%2.83%2.76%3.39%0.58%2.69%1.50%8.25%0.72%2.72%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.00%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FLMFX and GOIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLMFX has higher volatility (3.34%) compared to GOIIX (2.68%). In terms of maximum drawdown, FLMFX dropped -42.42% vs GOIIX's -43.63%.

GOIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMFX и GOIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор