Сравнение FLMFX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FLMFX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMFX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | -1.70% | 15.28% | 36.53% | 13.79% | -11.16% | 20.18% | 4.36% | 13.52% | -3.65% | 20.30% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FLMFX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции FLMFX превзошли акции GOIIX по среднегодовой доходности: 10.61% против 7.90% соответственно.
FLMFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.61%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMFX и GOIIX
FLMFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
FLMFX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
FLMFX
GOIIX
Сравнение FLMFX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMFX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.85 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.30 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 5.74 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.62 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FLMFX и GOIIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMFX и GOIIX
Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | 5.55% | 5.55% | 31.99% | 2.83% | 2.76% | 3.39% | 0.58% | 2.69% | 1.50% | 8.25% | 0.72% | 2.72% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок FLMFX и GOIIX
Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, примерно равная максимальной просадке GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.42% | -43.63% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -8.55% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -23.78% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.33% | -25.07% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -5.34% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -6.44% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.15% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMFX и GOIIX
Meeder Muirfield Fund (FLMFX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что FLMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.36% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 6.73% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 10.54% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 10.61% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 11.23% | +2.80% |