Сравнение FLMFX с FLDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX).
FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г.. FLDGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FLMFX и FLDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMFX и FLDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | -1.70% | 15.28% | 36.53% | 13.79% | -11.16% | 20.18% | 4.36% | 13.52% | -3.65% | 20.30% |
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | -1.36% | 17.24% | 30.96% | 20.70% | -15.46% | 19.51% | 15.41% | 24.00% | -8.65% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FLMFX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у FLDGX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FLMFX уступали акциям FLDGX по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.99% соответственно.
FLMFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.61%
FLDGX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMFX и FLDGX
FLMFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии FLDGX в 1.32%.
Доходность на риск
FLMFX vs. FLDGX — Ранг доходности на риск
FLMFX
FLDGX
Сравнение FLMFX c FLDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMFX | FLDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.66 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.73 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMFX | FLDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.62 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.29 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FLMFX и FLDGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMFX и FLDGX
Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности FLDGX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | 5.55% | 5.55% | 31.99% | 2.83% | 2.76% | 3.39% | 0.58% | 2.69% | 1.50% | 8.25% | 0.72% | 2.72% |
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | 7.65% | 7.53% | 29.01% | 0.99% | 3.71% | 14.92% | 2.21% | 2.21% | 1.30% | 8.48% | 1.44% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок FLMFX и FLDGX
Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, что меньше максимальной просадки FLDGX в -58.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и FLDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMFX | FLDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.42% | -58.72% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -11.31% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -33.96% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.33% | -33.96% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -6.52% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -16.94% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.44% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMFX и FLDGX
Текущая волатильность для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) составляет 5.43%, в то время как у Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что FLMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMFX | FLDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.81% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.52% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 16.84% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 18.91% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 18.48% | -4.45% |