PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLM с USAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с USAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and USAI (Pacer American Energy Independence ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. FLM charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for USAI.

Доходность

Сравнение доходности FLM и USAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLM

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USAI

1 день
0.80%
1 месяц
5.30%
6 месяцев
24.01%
С начала года
25.70%
1 год
23.04%
3 года*
25.80%
5 лет*
20.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и USAI

2026 (YTD)
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		-4.55%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		1.39%

Correlation

The correlation between FLM and USAI is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г.

-0.25

Сравнение распределения секторов FLM и USAI

Секторы
FLM
USAI

Промышленность

37.1%
3.1%

Энергетика

8.1%
95.8%

Технологии

7.9%

-

Сырьевые материалы

7.4%

-

Недвижимость

5.7%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%
0.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

FLM
37.1%
USAI
3.1%

Энергетика

FLM
8.1%
USAI
95.8%

Технологии

FLM
7.9%
USAI

-

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
USAI

-

Недвижимость

FLM
5.7%
USAI

-

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
USAI

-

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
USAI
0.9%

Потребительский циклический сектор

FLM

-

USAI

-

Потребительский защитный сектор

FLM

-

USAI

-

Финансовые услуги

FLM

-

USAI

-

Здравоохранение

FLM

-

USAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

Pacer American Energy Independence ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с PKBFLM с XHBFLM с ITBFLM с FDLFLM с SHYG
Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с ^GSPCUSAI с VYM

Доходность на риск

FLM vs. USAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USAI
Ранг доходности на риск USAI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c USAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMUSAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.43

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.00

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.57

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.21

—

FLM vs. USAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLM и USAI

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMUSAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-65.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.27%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.31%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и USAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMUSAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.20%

—

Сравнение комиссий FLM и USAI

FLM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и USAI

FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.09%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Часто задаваемые вопросы

FLM and USAI have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLM is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for FLM.

FLM is categorized as Building & Construction, while USAI is Energy Equities. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while USAI tracks American Energy Independence Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.75% for USAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и USAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор