PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLM с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с MLPA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and MLPA (Global X MLP ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. FLM charges 0.70%/yr vs 0.77%/yr for MLPA.

Доходность

Сравнение доходности FLM и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLM

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPA

1 день
1.35%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
13.90%
С начала года
18.84%
1 год
19.55%
3 года*
16.97%
5 лет*
17.70%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и MLPA

2026 (YTD)
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		-4.55%
MLPA
Global X MLP ETF		1.15%

Correlation

The correlation between FLM and MLPA is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г.

-0.23

Сравнение распределения секторов FLM и MLPA

Секторы
FLM
MLPA

Промышленность

37.1%
3.9%

Энергетика

8.1%
102.1%

Технологии

7.9%

-

Сырьевые материалы

7.4%

-

Недвижимость

5.7%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%
3.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

FLM
37.1%
MLPA
3.9%

Энергетика

FLM
8.1%
MLPA
102.1%

Технологии

FLM
7.9%
MLPA

-

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
MLPA

-

Недвижимость

FLM
5.7%
MLPA

-

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
MLPA

-

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
MLPA
3.1%

Потребительский циклический сектор

FLM

-

MLPA

-

Потребительский защитный сектор

FLM

-

MLPA

-

Финансовые услуги

FLM

-

MLPA

-

Здравоохранение

FLM

-

MLPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с PKBFLM с XHBFLM с ITBFLM с FDLFLM с SHYG
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с MLPD.LMLPA с UMIMLPA с EMO

Доходность на риск

FLM vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.57

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.23

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.36

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.17

—

FLM vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLM и MLPA

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-78.75%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.33%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.55%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-20.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и MLPA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.99%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.40%

—

Сравнение комиссий FLM и MLPA

FLM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MLPA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и MLPA

FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPA
Global X MLP ETF		7.11%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

FLM and MLPA have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLM is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.77% for MLPA.

MLPA has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 0.00% for FLM.

FLM is categorized as Building & Construction, while MLPA is MLPs. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.77% for MLPA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор