Сравнение FLM с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FLM и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Global Engineering & Construction Index. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLM и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLM и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | 10.02% | 13.99% | 17.94% | 19.36% | -9.87% | 12.98% | 0.51% | 12.81% | -17.07% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FLM показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FLM
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 7.92%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLM и KNG
FLM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FLM vs. KNG — Ранг доходности на риск
FLM
KNG
Сравнение FLM c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLM | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.38 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.64 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.47 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 1.70 | +8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.38 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FLM и KNG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLM и KNG
Дивидендная доходность FLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | 1.10% | 1.19% | 1.31% | 1.16% | 2.10% | 1.45% | 2.88% | 1.84% | 1.74% | 1.49% | 2.01% | 1.17% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLM и KNG
Максимальная просадка FLM за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -35.12% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -10.55% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -18.20% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -6.79% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -4.10% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.94% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLM и KNG
First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.36% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 7.47% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 13.64% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 13.63% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 17.30% | +1.44% |