PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLM с HOMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с HOMZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) are both Building & Construction funds - FLM tracks the ISE Global Engineering & Construction Index while HOMZ tracks the Hoya Capital Housing 100 Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FLM charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for HOMZ.

Доходность

Сравнение доходности FLM и HOMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLM

1 день
-4.55%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOMZ

1 день
0.33%
1 месяц
3.28%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
6.45%
3 года*
9.47%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и HOMZ

2026 (YTD)
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		-4.55%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.45%

Correlation

The correlation between FLM and HOMZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г.

0.31

Сравнение распределения секторов FLM и HOMZ

Секторы
FLM
HOMZ

Промышленность

37.1%
10.1%

Энергетика

8.1%

-

Технологии

7.9%
1.3%

Сырьевые материалы

7.4%
3.9%

Недвижимость

5.7%
38.9%

Коммуникационные услуги

0.7%
0.6%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

-

34.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Финансовые услуги

-

9.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

FLM
37.1%
HOMZ
10.1%

Энергетика

FLM
8.1%
HOMZ

-

Технологии

FLM
7.9%
HOMZ
1.3%

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
HOMZ
3.9%

Недвижимость

FLM
5.7%
HOMZ
38.9%

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
HOMZ
0.6%

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
HOMZ

-

Потребительский циклический сектор

FLM

-

HOMZ
34.7%

Потребительский защитный сектор

FLM

-

HOMZ
0.8%

Финансовые услуги

FLM

-

HOMZ
9.5%

Здравоохранение

FLM

-

HOMZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

Hoya Capital Housing ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с PKBFLM с XHBFLM с ITBFLM с FDLFLM с IGLD
Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с VTIHOMZ с SPYHOMZ с FPROHOMZ с GDXJHOMZ с COPX

Доходность на риск

FLM vs. HOMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c HOMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMHOMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.33

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.66

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.07

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.39

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.85

—

FLM vs. HOMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLM и HOMZ

Максимальная просадка FLM за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки HOMZ в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и HOMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMHOMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-48.10%

+43.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-9.40%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-9.73%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и HOMZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMHOMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.02%

19.79%

+31.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.02%

21.55%

+29.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.02%

24.96%

+26.06%

Сравнение комиссий FLM и HOMZ

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HOMZ в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и HOMZ

FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.67%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%

Часто задаваемые вопросы

FLM and HOMZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOMZ is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOMZ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

HOMZ has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for FLM.

FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Pettee Investors. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.30% for HOMZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и HOMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор