Сравнение HOMZ с CDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL).
HOMZ и CDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOMZ - это пассивный фонд от Pettee Investors, который отслеживает доходность Hoya Capital Housing 100 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HOMZ и CDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOMZ и CDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | -6.39% | 2.72% | 9.49% | 36.49% | -28.14% | 41.02% | 15.80% | 17.71% |
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 8.87% | 9.04% | 15.58% | 3.03% | -0.45% | 33.42% | -3.35% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HOMZ показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 8.87%.
HOMZ
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- -3.12%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
CDL
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOMZ и CDL
HOMZ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CDL в 0.35%.
Доходность на риск
HOMZ vs. CDL — Ранг доходности на риск
HOMZ
CDL
Сравнение HOMZ c CDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMZ | CDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.93 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.33 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.24 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 5.03 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMZ | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.93 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.72 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.64 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между HOMZ и CDL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMZ и CDL
Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности CDL в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 2.79% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.03% | 1.21% | 3.18% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.18% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок HOMZ и CDL
Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и CDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOMZ | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -41.03% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -11.29% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.76% | -17.28% | -16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.43% | -3.07% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -4.39% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 2.79% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMZ и CDL
Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что HOMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOMZ | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 2.95% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 6.97% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 13.72% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.37% | 13.87% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 17.05% | +8.05% |