PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLM с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с FTXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FLM charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности FLM и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLM

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-4.77%
1 месяц
-14.46%
6 месяцев
56.21%
С начала года
77.15%
1 год
132.46%
3 года*
46.59%
5 лет*
30.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и FTXL

2026 (YTD)
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		-4.55%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		-15.99%

Correlation

The correlation between FLM and FTXL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г.

0.11

Сравнение распределения секторов FLM и FTXL

Секторы
FLM
FTXL

Промышленность

37.1%
0.3%

Энергетика

8.1%

-

Технологии

7.9%
99.7%

Сырьевые материалы

7.4%

-

Недвижимость

5.7%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

FLM
37.1%
FTXL
0.3%

Энергетика

FLM
8.1%
FTXL

-

Технологии

FLM
7.9%
FTXL
99.7%

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
FTXL

-

Недвижимость

FLM
5.7%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
FTXL

-

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

FLM

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

FLM

-

FTXL

-

Финансовые услуги

FLM

-

FTXL

-

Здравоохранение

FLM

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с PKBFLM с XHBFLM с ITBFLM с FDLFLM с SHYG
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

FLM vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.03

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.17

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.86

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

23.95

—

FLM vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLM и FTXL

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.87%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-22.76%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.55%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и FTXL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

37.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

44.00%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

37.77%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

35.06%

—

Сравнение комиссий FLM и FTXL

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и FTXL

FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FLM and FTXL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

FTXL has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for FLM.

FLM is categorized as Building & Construction, while FTXL is Semiconductors. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.60% for FTXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор