PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLM с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с CIBR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FLM charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности FLM и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLM

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIBR

1 день
-1.29%
1 месяц
8.10%
6 месяцев
27.76%
С начала года
28.94%
1 год
25.97%
3 года*
26.27%
5 лет*
14.79%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и CIBR

2026 (YTD)
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		-4.55%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		1.40%

Correlation

The correlation between FLM and CIBR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г.

0.20

Сравнение распределения секторов FLM и CIBR

Секторы
FLM
CIBR

Промышленность

37.1%
2.7%

Энергетика

8.1%

-

Технологии

7.9%
95.4%

Сырьевые материалы

7.4%

-

Недвижимость

5.7%

-

Коммуникационные услуги

0.7%
1.9%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

FLM
37.1%
CIBR
2.7%

Энергетика

FLM
8.1%
CIBR

-

Технологии

FLM
7.9%
CIBR
95.4%

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
CIBR

-

Недвижимость

FLM
5.7%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
CIBR
1.9%

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
CIBR

-

Потребительский циклический сектор

FLM

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

FLM

-

CIBR

-

Финансовые услуги

FLM

-

CIBR

-

Здравоохранение

FLM

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с PKBFLM с XHBFLM с ITBFLM с FDLFLM с SHYG
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

FLM vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.01

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.19

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.75

—

FLM vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLM и CIBR

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.89%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и CIBR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

25.77%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.62%

—

Сравнение комиссий FLM и CIBR

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и CIBR

FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.43%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLM and CIBR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

CIBR has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for FLM.

FLM is categorized as Building & Construction, while CIBR is Cybersecurity. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.60% for CIBR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор