PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLV с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLV с XSHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. FLLV is actively managed, while XSHD is passively managed. Over the past 5 years, FLLV returned 11.11%/yr vs -5.26%/yr for XSHD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLLV charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.

Доходность

Сравнение доходности FLLV и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLV показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у XSHD с доходностью 6.99%.

FLLV

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

XSHD

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.41%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.10%
1 год
6.80%
3 года*
1.31%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLV и XSHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		6.99%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%

Correlation

The correlation between FLLV and XSHD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.61

The correlation between FLLV and XSHD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLLV и XSHD

Секторы
FLLV
XSHD

Технологии

28.8%

-

Финансовые услуги

13.0%
2.2%

Здравоохранение

11.6%
2.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.8%

Промышленность

9.6%
10.4%

Коммуникационные услуги

7.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

6.1%
9.6%

Энергетика

4.4%
7.6%

Сырьевые материалы

2.7%
5.4%

Коммунальные услуги

2.6%
10.7%

Недвижимость

2.5%
45.1%

Технологии

FLLV
28.8%
XSHD

-

Финансовые услуги

FLLV
13.0%
XSHD
2.2%

Здравоохранение

FLLV
11.6%
XSHD
2.7%

Потребительский циклический сектор

FLLV
11.0%
XSHD
6.8%

Промышленность

FLLV
9.6%
XSHD
10.4%

Коммуникационные услуги

FLLV
7.8%
XSHD
1.9%

Потребительский защитный сектор

FLLV
6.1%
XSHD
9.6%

Энергетика

FLLV
4.4%
XSHD
7.6%

Сырьевые материалы

FLLV
2.7%
XSHD
5.4%

Коммунальные услуги

FLLV
2.6%
XSHD
10.7%

Недвижимость

FLLV
2.5%
XSHD
45.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с LGLVFLLV с INCMFLLV с USMVFLLV с AVUV
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO

Доходность на риск

FLLV vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLV c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLVXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
0.46

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
0.78

+3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.09

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

0.65

+4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

1.75

+19.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLV vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLV на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа XSHD равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLV и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLVXSHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

0.46

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.28

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.03

+0.87

Просадки

Сравнение просадок FLLV и XSHD

Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и XSHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLVXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-49.53%

+15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-10.51%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-20.77%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-36.84%

+18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-25.49%

+24.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-16.36%

+13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

3.89%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLV и XSHD

Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) составляет 2.02%, в то время как у Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что FLLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLVXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

3.52%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

9.77%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

14.77%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

18.88%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

22.24%

-6.55%

Сравнение комиссий FLLV и XSHD

FLLV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XSHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLV и XSHD

Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности XSHD в 5.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.40%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

FLLV and XSHD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (3.52%) compared to FLLV (2.02%). In terms of maximum drawdown, FLLV dropped -33.95% vs XSHD's -49.53%.

On 5-year performance, FLLV leads with 11.11% vs -5.26% for XSHD. On fees, FLLV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLV has performed better with a 11.11% return vs -5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 4.73% for FLLV.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for FLLV and 0.30% for XSHD.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLV и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор