Сравнение FLLV с XSHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD).
FLLV и XSHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FLLV и XSHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLLV и XSHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 7.36% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 32.72% | -2.14% | 19.66% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 3.82% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FLLV показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у XSHD с доходностью 3.82%.
FLLV
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
XSHD
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- -1.25%
- 5 лет*
- -4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLLV и XSHD
FLLV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XSHD в 0.30%.
Доходность на риск
FLLV vs. XSHD — Ранг доходности на риск
FLLV
XSHD
Сравнение FLLV c XSHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLLV | XSHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.00 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 0.13 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.02 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.04 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 0.12 | +9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLLV | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.00 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.26 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.05 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между FLLV и XSHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLLV и XSHD
Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности XSHD в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 4.80% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.70% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок FLLV и XSHD
Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и XSHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLLV | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -49.53% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -12.98% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -36.84% | +18.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -27.70% | +24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -16.20% | +12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 4.68% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLLV и XSHD
Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) составляет 3.23%, в то время как у Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что FLLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLLV | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.65% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.31% | 10.57% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 18.01% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 18.99% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 22.38% | -6.58% |