Сравнение FLLV с SPMV
FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) and SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) are both exchange-traded funds - FLLV is a Low Volatility fund actively managed by Franklin Templeton, while SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index. FLLV is actively managed, while SPMV is passively managed. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. FLLV charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for SPMV.
Доходность
Сравнение доходности FLLV и SPMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLLV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.18%
SPMV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.28M | $6.88M | $3.19M |
Сравнение доходности по годам FLLV и SPMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 16.28% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 32.72% | -2.14% | 9.61% |
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 0.87% | 11.69% | 18.78% | 10.28% | -10.84% | 24.35% | 8.57% | 32.13% | -6.28% | 7.84% |
Correlation
The correlation between FLLV and SPMV is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between FLLV and SPMV has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FLLV и SPMV
Секторы
FLLV
SPMV
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
FLLV
SPMV
Финансовые услуги
FLLV
SPMV
Здравоохранение
FLLV
SPMV
Потребительский циклический сектор
FLLV
SPMV
Промышленность
FLLV
SPMV
Коммуникационные услуги
FLLV
SPMV
Потребительский защитный сектор
FLLV
SPMV
Энергетика
FLLV
SPMV
Сырьевые материалы
FLLV
SPMV
Коммунальные услуги
FLLV
SPMV
Недвижимость
FLLV
SPMV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLLV vs. SPMV — Ранг доходности на риск
FLLV
SPMV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLLV c SPMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLLV | SPMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLLV и SPMV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLLV | SPMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLLV и SPMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLLV | SPMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | — | — |
Сравнение комиссий FLLV и SPMV
FLLV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMV в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLLV и SPMV
Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как SPMV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 4.78% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 1.05% | 1.53% | 1.53% | 2.28% | 1.79% | 1.28% | 1.71% | 3.13% | 2.11% | 1.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLLV and SPMV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for FLLV.
FLLV has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.05% for SPMV.
FLLV is categorized as Low Volatility, while SPMV is S&P 500. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for FLLV and 0.10% for SPMV.
Подберите оптимальное распределение для FLLV и SPMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор