PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLV с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLV с PBDC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLLV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Franklin Templeton, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLLV returned 16.37%/yr vs 7.11%/yr for PBDC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLLV charges 0.29%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.

Доходность

Сравнение доходности FLLV и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLV показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.42%.

FLLV

1 день
0.22%
1 месяц
-0.59%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.98%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

PBDC

1 день
0.30%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-9.25%
1 год
-11.33%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLV и PBDC

2026 (YTD)2025202420232022
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		12.00%15.92%10.70%13.87%10.25%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-11.42%-1.77%19.43%30.52%10.38%

Correlation

The correlation between FLLV and PBDC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.54

The correlation between FLLV and PBDC shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с INCMFLLV с LGLVFLLV с USMVFLLV с AVUV
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ

Доходность на риск

FLLV vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLV c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLLVPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
-0.61

+3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
-0.76

+4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.91

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

-0.56

+5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

-0.98

+19.19

FLLV vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLV на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLV и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLLV и PBDC

Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLVPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-20.47%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-20.15%

+15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-20.47%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-18.74%

+16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-4.83%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

11.58%

-10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLV и PBDC

Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) составляет 2.76%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что FLLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLVPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.50%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

15.43%

-9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

18.66%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

17.05%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

17.05%

-1.39%

Сравнение комиссий FLLV и PBDC

FLLV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLV и PBDC

Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности PBDC в 11.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.91%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLLV and PBDC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has higher volatility (5.50%) compared to FLLV (2.76%). In terms of maximum drawdown, FLLV dropped -33.95% vs PBDC's -20.47%.

On 3-year performance, FLLV leads with 16.37% vs 7.11% for PBDC. On fees, FLLV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLLV has performed better with a 16.37% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 4.78% for FLLV.

FLLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.29% for FLLV and 13.49% for PBDC.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLV и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор