PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLLV с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLV с IDLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) and IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. FLLV is actively managed, while IDLV is passively managed. Over the past 5 years, FLLV returned 10.60%/yr vs 6.79%/yr for IDLV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLLV charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for IDLV.

Доходность

Сравнение доходности FLLV и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLV показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у IDLV с доходностью 6.89%.

FLLV

1 день
0.69%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
9.42%
С начала года
13.80%
1 год
21.92%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—

IDLV

1 день
-0.02%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
6.38%
С начала года
6.89%
1 год
12.63%
3 года*
12.80%
5 лет*
6.79%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLV и IDLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		13.80%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		6.89%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%

Correlation

The correlation between FLLV and IDLV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.61

The correlation between FLLV and IDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLLV и IDLV

Секторы
FLLV
IDLV

Технологии

28.8%
0.7%

Финансовые услуги

13.0%
23.3%

Здравоохранение

11.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
3.7%

Промышленность

9.6%
16.7%

Коммуникационные услуги

7.8%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
13.8%

Энергетика

4.4%
3.6%

Сырьевые материалы

2.7%
2.4%

Коммунальные услуги

2.6%
11.2%

Недвижимость

2.5%
14.9%

Технологии

FLLV
28.8%
IDLV
0.7%

Финансовые услуги

FLLV
13.0%
IDLV
23.3%

Здравоохранение

FLLV
11.6%
IDLV
1.7%

Потребительский циклический сектор

FLLV
11.0%
IDLV
3.7%

Промышленность

FLLV
9.6%
IDLV
16.7%

Коммуникационные услуги

FLLV
7.8%
IDLV
8.7%

Потребительский защитный сектор

FLLV
6.1%
IDLV
13.8%

Энергетика

FLLV
4.4%
IDLV
3.6%

Сырьевые материалы

FLLV
2.7%
IDLV
2.4%

Коммунальные услуги

FLLV
2.6%
IDLV
11.2%

Недвижимость

FLLV
2.5%
IDLV
14.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с INCMFLLV с LGLVFLLV с FNDXFLLV с USMV
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с XMU.TOIDLV с VIGI

Доходность на риск

FLLV vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLV c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLLVIDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.30

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
1.88

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

1.68

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

4.35

+11.96

FLLV vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLV на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа IDLV равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLV и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLLV и IDLV

Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и IDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLVIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-34.65%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-7.54%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-9.97%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-22.52%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.78%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-5.93%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.91%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLV и IDLV

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеют волатильность 2.36% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLVIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.25%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

7.91%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.35%

9.79%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

11.77%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

13.14%

+2.48%

Сравнение комиссий FLLV и IDLV

FLLV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IDLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLV и IDLV

Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности IDLV в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.74%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.91%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Часто задаваемые вопросы

FLLV and IDLV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLLV has higher volatility (2.36%) compared to IDLV (2.25%). In terms of maximum drawdown, FLLV dropped -33.95% vs IDLV's -34.65%.

On 5-year performance, FLLV leads with 10.60% vs 6.79% for IDLV. On fees, IDLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDLV has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLV has performed better with a 10.60% return vs 6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FLLV.

IDLV has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 4.74% for FLLV.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for FLLV and 0.25% for IDLV.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLV и IDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор