PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLLV с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLV с CIL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - FLLV is a Low Volatility fund actively managed by Franklin Templeton, while CIL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. FLLV is actively managed, while CIL is passively managed. Over the past 5 years, FLLV returned 10.70%/yr vs 7.07%/yr for CIL. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLLV charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности FLLV и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLV показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.

FLLV

1 день
-0.13%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.42%
С начала года
16.28%
1 год
26.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
Всё время*
13.18%

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
5.44%
1 год
14.70%
3 года*
15.35%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.18%
Всё время*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CIL

VictoryShares International Volatility Wtd ETF
$0.00$0.00$0.00

FLLV

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF
$14.28M$6.88M$3.19M

Сравнение доходности по годам FLLV и CIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		16.28%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%

Correlation

The correlation between FLLV and CIL is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.52

The correlation between FLLV and CIL shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLLV и CIL

Секторы
FLLV
CIL

Технологии

28.8%
6.4%

Финансовые услуги

13.0%
24.8%

Здравоохранение

11.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.2%

Промышленность

9.6%
18.4%

Коммуникационные услуги

7.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
8.8%

Энергетика

4.4%
4.6%

Сырьевые материалы

2.7%
6.6%

Коммунальные услуги

2.6%
6.6%

Недвижимость

2.5%
2.2%

Технологии

FLLV
28.8%
CIL
6.4%

Финансовые услуги

FLLV
13.0%
CIL
24.8%

Здравоохранение

FLLV
11.6%
CIL
7.7%

Потребительский циклический сектор

FLLV
11.0%
CIL
8.2%

Промышленность

FLLV
9.6%
CIL
18.4%

Коммуникационные услуги

FLLV
7.8%
CIL
5.8%

Потребительский защитный сектор

FLLV
6.1%
CIL
8.8%

Энергетика

FLLV
4.4%
CIL
4.6%

Сырьевые материалы

FLLV
2.7%
CIL
6.6%

Коммунальные услуги

FLLV
2.6%
CIL
6.6%

Недвижимость

FLLV
2.5%
CIL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с INCMFLLV с LGLVFLLV с USMVFLLV с FNDX
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с QLTICIL с BKCICIL с VXUSCIL с JHID

Доходность на риск

FLLV vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLLV c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLLVCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.30

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
3.48

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.61

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

3.34

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.94

16.65

+4.29

FLLV vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLV на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа CIL равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLV и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLLV и CIL

Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLVCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-36.27%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-4.60%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-11.29%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-29.89%

+11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.58%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-6.46%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.04%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLV и CIL

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FLLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLVCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

0.00%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

1.91%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

6.67%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

16.39%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

16.74%

-1.15%

Сравнение комиссий FLLV и CIL

FLLV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLV и CIL

Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности CIL в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLLV and CIL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLLV has higher volatility (2.40%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, FLLV dropped -33.95% vs CIL's -36.27%.

On 5-year performance, FLLV leads with 10.70% vs 7.07% for CIL. On fees, FLLV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLV has performed better with a 10.70% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

FLLV has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.05% for CIL.

FLLV is categorized as Low Volatility, while CIL is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Crestview. Their fees differ too: 0.29% for FLLV and 0.45% for CIL.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLV и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор