PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLLV с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLLV с AVUV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

FLLV и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLLV или AVUV.

Корреляция

Корреляция между FLLV и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLLV и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLLV:

0.15

AVUV:

-0.21

Коэф-т Сортино

FLLV:

0.34

AVUV:

-0.05

Коэф-т Омега

FLLV:

1.05

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

FLLV:

0.16

AVUV:

-0.14

Коэф-т Мартина

FLLV:

0.58

AVUV:

-0.38

Индекс Язвы

FLLV:

4.33%

AVUV:

10.35%

Дневная вол-ть

FLLV:

14.39%

AVUV:

25.23%

Макс. просадка

FLLV:

-33.95%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

FLLV:

-8.02%

AVUV:

-18.04%

Доходность по периодам

С начала года, FLLV показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -10.04%.

FLLV

С начала года

-1.61%

1 месяц

4.69%

6 месяцев

-7.08%

1 год

1.59%

5 лет

10.88%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-10.04%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-15.40%

1 год

-4.81%

5 лет

20.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLLV и AVUV

FLLV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLLV и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLV
Ранг риск-скорректированной доходности FLLV, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLLV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLLV c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLLV на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLV и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLV и AVUV

Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности AVUV в 1.84%

TTM202420232022202120202019201820172016
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.75%3.25%1.75%0.00%1.41%0.00%1.31%0.00%1.44%0.50%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.84%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLLV и AVUV

Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLLV и AVUV

Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) составляет 4.88%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что FLLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...