Сравнение FLJP с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
FLJP и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJP - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLJP и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLJP и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 7.49% | 26.79% | 6.99% | 20.00% | -16.57% | 0.99% | 15.76% | 18.99% | -14.01% | 2.22% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FLJP показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%.
FLJP
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLJP и IDMO
FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLJP vs. IDMO — Ранг доходности на риск
FLJP
IDMO
Сравнение FLJP c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLJP | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.66 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.28 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.66 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 10.75 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLJP | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FLJP и IDMO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJP и IDMO
Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 4.79% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок FLJP и IDMO
Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLJP | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -39.38% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -12.31% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -27.07% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -6.22% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -9.85% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.05% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJP и IDMO
Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 8.84% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLJP | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 9.12% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 12.67% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 19.21% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 17.67% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 17.90% | -0.13% |