PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLJP с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLJP и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJP и EZJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
7.49%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
11.08%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 11.08%.


FLJP

1 день
2.35%
1 месяц
-4.22%
С начала года
7.49%
6 месяцев
11.85%
1 год
33.62%
3 года*
17.62%
5 лет*
7.52%
10 лет*

EZJ

1 день
4.93%
1 месяц
-9.50%
С начала года
11.08%
6 месяцев
18.75%
1 год
56.99%
3 года*
23.69%
5 лет*
4.55%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Japan ETF

ProShares Ultra MSCI Japan

Сравнение комиссий FLJP и EZJ

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.


Доходность на риск

FLJP vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 8181
Ранг коэф-та Мартина

EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLJPEZJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.29

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.85

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.06

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

7.31

+2.00

FLJP vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZJ равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLJPEZJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.29

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.13

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.21

+0.19

Корреляция

Корреляция между FLJP и EZJ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и EZJ

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности EZJ в 1.86%


TTM202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.79%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
1.86%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLJP и EZJ

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и EZJ.


Загрузка...

Показатели просадок


FLJPEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-58.63%

+26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-26.78%

+13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-58.63%

+26.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-17.41%

+9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-21.39%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

7.53%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и EZJ

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) составляет 8.84%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что FLJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLJPEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

18.88%

-10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

31.15%

-16.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

44.49%

-23.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

36.39%

-18.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

34.55%

-16.78%