Сравнение FLJP с DIVI

С начала года, FLJP показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у DIVI с доходностью 3.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И FLJP, и DIVI имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVI равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLJP и DIVI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности DIVI в 3.78%

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и DIVI.

Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что FLJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.