PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLJP с DBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLJP и DBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у DBP с доходностью -3.82%.


FLJP

1 день
0.56%
1 месяц
0.15%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.62%
1 год
31.78%
3 года*
16.94%
5 лет*
8.82%
10 лет*

DBP

1 день
0.09%
1 месяц
-11.93%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.66%
1 год
30.66%
3 года*
29.99%
5 лет*
16.18%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJP и DBP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
14.83%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.53%
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
-3.82%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%2.17%

Correlation

The correlation between FLJP and DBP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.21

The correlation between FLJP and DBP shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Japan ETF

Invesco DB Precious Metals Fund

Доходность на риск

FLJP vs. DBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5454
Ранг коэф-та Мартина

DBP
Ранг доходности на риск DBP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c DBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLJPDBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.07

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

2.77

+5.33

FLJP vs. DBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа DBP равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и DBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLJP и DBP

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и DBP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLJPDBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-53.89%

+21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-30.03%

+16.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-30.03%

+15.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-30.03%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-27.52%

+26.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-25.42%

+16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

11.56%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и DBP

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) составляет 5.62%, в то время как у Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что FLJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLJPDBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

9.06%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

30.70%

-15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

33.35%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

21.14%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

18.84%

-1.00%

Сравнение комиссий FLJP и DBP

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBP в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и DBP

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности DBP в 2.53%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
2.53%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.48%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Часто задаваемые вопросы


FLJP and DBP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBP has higher volatility (9.06%) compared to FLJP (5.62%). In terms of maximum drawdown, FLJP dropped -32.49% vs DBP's -53.89%.

On 5-year performance, DBP leads with 16.18% vs 8.82% for FLJP. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBP has performed better with a 16.18% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.

FLJP has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 2.53% for DBP.

FLJP is categorized as Japan Equities, while DBP is Precious Metals. FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index, while DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for FLJP and 0.78% for DBP.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJP и DBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор