PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJP с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJP с AVUV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. FLJP is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, FLJP returned 8.82%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLJP charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности FLJP и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

FLJP

1 день
0.56%
1 месяц
0.15%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.62%
1 год
31.78%
3 года*
16.94%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJP и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		14.83%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%5.11%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between FLJP and AVUV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.58

The correlation between FLJP and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJP и AVUV

Секторы
FLJP
AVUV

Промышленность

24.5%
13.6%

Технологии

21.1%
7.4%

Финансовые услуги

16.4%
26.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
18.7%

Коммуникационные услуги

6.1%
3.1%

Здравоохранение

5.7%
4.8%

Сырьевые материалы

4.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.7%

Недвижимость

2.8%
0.7%

Коммунальные услуги

1.2%
0.1%

Энергетика

0.9%
15.8%

Промышленность

FLJP
24.5%
AVUV
13.6%

Технологии

FLJP
21.1%
AVUV
7.4%

Финансовые услуги

FLJP
16.4%
AVUV
26.1%

Потребительский циклический сектор

FLJP
12.0%
AVUV
18.7%

Коммуникационные услуги

FLJP
6.1%
AVUV
3.1%

Здравоохранение

FLJP
5.7%
AVUV
4.8%

Сырьевые материалы

FLJP
4.9%
AVUV
5.1%

Потребительский защитный сектор

FLJP
3.8%
AVUV
4.7%

Недвижимость

FLJP
2.8%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

FLJP
1.2%
AVUV
0.1%

Энергетика

FLJP
0.9%
AVUV
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

FLJP vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLJPAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.28

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.24

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

5.06

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

15.09

-6.99

FLJP vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLJP и AVUV

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJPAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-49.42%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-7.95%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-28.79%

+14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-28.79%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

0.00%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-7.91%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.67%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и AVUV

Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что FLJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJPAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.53%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

11.34%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

17.63%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

22.75%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

28.26%

-10.42%

Сравнение комиссий FLJP и AVUV

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и AVUV

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.48%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLJP and AVUV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJP has higher volatility (5.62%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, FLJP dropped -32.49% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.57% vs 8.82% for FLJP. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.57% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

FLJP has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.61% for AVUV.

FLJP is categorized as Japan Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for FLJP and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJP и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор