PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

FLJJ и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и XAPR

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%12.28%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с MSFO
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с QQQYXAPR с APRTXAPR с BUFGXAPR с CARY

Сравнение комиссий FLJJ и XAPR

FLJJ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.49

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.46

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.65

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.97

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

18.63

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.49

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.78

-0.03

Корреляция

Корреляция между FLJJ и XAPR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и XAPR

Ни FLJJ, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и XAPR

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-6.18%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-6.18%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.07%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.18%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.65%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и XAPR

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

0.46%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

1.19%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

8.15%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.40%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

6.40%

-0.09%